Скальпинг — это одна из стратегий торговли, которая реализуется за счет извлечения небольшой прибыли из краткосрочных сделок (вплоть до нескольких секунд). Доход скальпера формируется из небольшой прибыли с большого объема сделок. Ее стандартное значение 20 х 20, это значит, что в таблице отображены 20 лучших ордеров на покупку и 20 лучших на продажу. Этого вполне достаточно для классического трейдинга и инвестирования, а если потребуется более глубокий стакан, значение можно изменить в настройках платформы.
Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка (DOM) или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан». Чтение биржевого стакана всегда начинается с его центральной части, с той цены, по которой сейчас идут торги и исполняются ордера.
Условные заявки не могут отображаться, поскольку они недействительны до наступления определенных условий. После этого они переходят в группу лимитных или рыночных. Биржевой стакан относится к инструментам, которые предназначены для опытных игроков на рынке Форекс. Требуется умение самостоятельно проводить технический анализ для определения подходящей точки входа на рынок. Но любой показатель в трейдинге и инвестициях не имеет смысла, если использовать его изолированно.
Определение ценового тренда
Но если не найдет, то будет вынужден приобрести товар по вашей стоимости. Так и происходят сделки на рынке, их заключается множество каждую секунду. Биржевой стакан для трейдеров и инвесторов — это универсальный инструмент. Он предоставляет уровень текущей заинтересованности рынка в активе. При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже.
Здесь нет явно выделяющихся скоплений крупных заявок вблизи уровня. Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента. Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей.
Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику. Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Стало быть, здесь не стоит ожидать импульсных движений. Кстати, интерфейсы площадок мало различаются по функционалу, поэтому после прочтения данной статьи вы сможете использовать любую платформу. Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”.
- Монетарная политика государства — важный фактор движения котировок на фондовом рынке.
- Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.
- В этом случае начинает формироваться бычий или медвежий тренды.
- Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей.
- Средняя точка графика отражает текущую рыночную цену и иллюстрирует бид-аск спред — разницу между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи.
Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента. Визуально у разных компаний они могут отличаться, но по функционалу одинаковы.
Максимальные значения с последующим пробиванием прежних уровней говорят о том, что на рынке сильный игрок, и у него все под контролем. Брокеру выгодно, чтобы сделок на фондовом рынке было как можно больше. Ведь с каждой транзакции они получают пусть и небольшую, но стабильную комиссию. Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой. При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами.
Персональные инструменты
Заявка будет оставаться в таком статусе до тех пор, пока не найдётся контрагент, который сможет предложить к продаже или к покупке достаточный объём биржевого актива. Так и находится тот рыночный баланс цены, когда в моменте совпадают интересы участников сделки. Если в этом списке условия продавца и покупателя полностью совпадают по двум параметрам — цене и объёму, то сделка проводится автоматически и считается закрытой. Если же, например, цена акции совпадает, но не хватает объёмов актива, то такой ордер считается частично исполненным. Однако для подтверждения этой гипотезы придется провести дополнительный анализ.
Надеюсь, мне удалось объяснить, что такое стакан на бирже, простыми словами, и статья оказалась полезной для вас. Если вы узнали много нового и интересного, поделитесь ей с друзьями в соцсетях. По умолчанию брокеры публикуют для своих клиентов стаканы глубиной 20х20 — по 20 заявок Что такое биржевой стакан с каждой стороны, всего 40 строк в стакане. Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру. Такая увеличенная глубина может потребоваться при работе с фьючерсами. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию.
График глубины рынка
На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. Инвесторы, которые не желают тратить время на оценку стакана, просто ставят галочку «по рыночной цене» и не пользуются таблицей.
Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот. Самый простой способ разобраться, как работает биржевой стакан — купить и продать актив, используя доступные ордеры. В этом разделе на наглядном примере разберем, как создать ордеры на покупку и продажу актива. Для анализа объемов спроса и предложения трейдеры используют так называемый биржевой стакан. В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.
Далеко не все экономики в мире могут позволить себе применять подобные инструменты. Несбалансированная монетарная политика может привести к гиперинфляции и тяжёлым экономическим последствиям. Основная цель стимулирующего воздействия — обеспечить низкую цену и доступность денег для бизнеса и населения.
Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка
Снизу лимитные заявки на покупку (биды, bid), а сверху на продажу (аски, ask). Его размер в совокупности с объёмом заявок отражает ликвидность актива (насколько лёгко можно продать быстро большой объём). Биржевой стакан выглядит как небольшая сводная таблица из лимитных ордеров, выставленных в данный момент на бирже по конкретному активу — акции, валютной паре, ETF и пр. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу.
Движение внутри канала
Крупные игроки (банк, фонд или корпорация) привлекают к себе внимание за счет возможности двигать соотношение спроса и предложения на рынке в свою пользу. Если в стакане большое количество заявок с высокой плотностью и минимальным спредом, то трейдер может быть спокоен за возможность успешного открытия и закрытия позиции. Также возможен вариант с чередующимися по размеру лотами на неупорядоченных временных интервалах. Появление повторов или чередований в стакане говорит о присутствии на рынке солидного игрока, не желающего быть обнаруженным. Как уже говорилось выше, стакан включает в себя только лимитные заявки. С рынка на него не попадают ввиду их мгновенного исполнения.
Они стимулируют резкое изменение стоимости актива в нужное направление. Таким образом наблюдение за такими заявками позволяет найти изменение тенденции и определить желательную точку входа на рынок. Среди финансистов принято отличать пассивные заявки от активных. В первом случае цены располагаются близко друг от друга. Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить.
Условные здесь не отображаются, поскольку необходимо выполнение установленных условий, после чего они станут либо рыночными, либо лимитными. В отличие от графика котировок, биржевой стакан не предоставляет визуально отображение цены на актив. Он показывает количество заявок на покупку и продажу, что и будет в дальнейшем оказывать влияние на ценообразование. Традиционно стакан цен представляет таблицу, которая разделена пополам.